Salut,
Oula si $_COOKIE n'est pas disponible sur le serveur, c'est qu'il utilise une très très (très très très...) vieille version de php4 ou encore php3 parce que $_COOKIE est apparu dans php 4.1.0 quand même. Mais ça reste que nicomilville dit vrai, fait un phpinfo() et tu sera fixé.
Essais aussi un var_dump($_COOKIE);
Peut être que tu as fait une faute dans le nom tout simplement.
Et puis, c'est peut être un problème du client qui n'accepte pas les cookies hein

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