Réponse acceptée !
Sur IE7, essaye d'autoriser tous les cookies, le temps de tester, pour voir si ça vient bien de là.

Ensuite, pour cette fonction, rien de bien sorcier.

void session_set_cookie_params ( int $lifetime [, string $path [, string $domain [, bool $secure [, bool $httponly]]]] )

Cette fonction ne renvoit rien.

int $lifetime : durée de vie du cookie, doit être un entier.

string $path : chemin du cookie, peut être le chemin du script ou au dessus, mais pas en dessous. Doit être une chaine de caractères

string $domain : domaine du cookie. Généralement, le domaine du site. un cookie enregistré sur le domaine site.com sera disponible sur www.site.com, sur bidule.site.com etc. Un cookie enregistré avec le domaine www.site.com ne sera pas disponible sur bidule.site.com

Les deux autres paramètres peuvent être omis.

bool $secure : si c'est sur SSL (false dans la plupart des cas). Doit être un booléen (true ou false)

bool $httponly : si vaut true, alors le cookie n'est pas accessible par javascript.

Bref. Il suffit de lire la doc des différentes directives de configuration de php, puisque cette fonction ne fait que modifier d'un seul coup toutes ces directives (qui sont modifiables avec ini_set() )

http://fr.php.net/manual/fr/ref.session.php

M'enfin si ça fonctionne avec FF, c'est que ton script est correct. Mais pas la configuration de ton IE. Ou alors, la session n'est pas suffisament bien déclarée pour fonctionner avec la configuration actuelle de ton IE.